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说说金融工程 (扬州 孙雯)
关键词: 孙雯 扬州 办事处
摘要: 金融工程专业,一直以平均年薪60W,被誉为“金融界的魔术师”。英国很多大学均有设置,知识深度远远领先MBA课程。 金融工程,Fi

       金融工程专业,一直以平均年薪60W,被誉为“金融界的魔术师”。英国很多大学均有设置,知识深度远远领先MBA课程。

       金融工程,Financial Engineering,概念上分为广义与侠义。

       狭义的金融工程:利用先进的数学与通讯工具,在各种现有的基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定P/L型的新型产品。

       广义的金融工程:一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,他不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等。

       光看这些概念可能摸不清到底是什么意思,但其实各个大学也都各有偏重以及自己的专业名称。例如Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance,然而无论是金融工程,金融数学,数学金融还是计算金融,他们的实质都是一样的,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的科目。


金融工程课程设置


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       这是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课,所学内容包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资产预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等。

       金融工程是理工科,重点在工程二字,而非金融。


       以牛津大学开设的此专业为例:

       基础类课程:偏微分方程,概率论,统计(R语言),Matlab编程。

       核心工程:随机微积分,金融衍生品,数值方法(有限差分法,蒙特卡洛方法,有限元法),统计和金融数据分析的工具。

       进阶课程:测试方向是必须的,建模方向和数据方向二选其一。建模方向:随机波动率建模,固定收益产品建模,信贷衍生品。数据方向:数据分析,数据挖掘,机器学习。其中比较常见的工具是:matlab,C语言系列,JAVA,最优化,算法的课程。

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金融工程的就业

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银行

       各大银行的总行正在着手简历内部风险管理模型,此项工作需要大量的技术人才。银行内部的资金部,也需要此专业的人才,他们是固定收益证券的主力,也是抵押支持债券的设计主力人才。


投行,券商

国际知名的Goldman Sachs、Citi、Morgan Stanley、JPMorgan等

国内知名的中金、兴业证券、国泰君安、中信证券

IBD、Sales&Trading、Research等


四大及咨询公司

       四大会计事务所PwC、Deloitte、KPMG、EY和战略咨询公司Mckinsey、BCG、Bain、罗兰贝格等


基金、信托、私募及风投机构

       主要从事分析师的职位,行业壁垒高,分析师发展几年后价值很高


保险公司

       只要从事精算及风控业务,属于公司的高薪职位


500强大型企业

       主要负责集团财务部分的会计核算、资本管理、成本控制、内部控制等工作。


院校推荐

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伦敦大学学院

Engineering with Finance

入学要求:计算机或者理工科背景,没有专业背景但有工作背景也可考虑。

雅思:6.5(6)


帝国理工学院

Risk Management and Financial Engineering

入学要求:80%(211)85%(非211),要去金融或者经济学专业背景

雅思:6.5


伯明翰大学

Financial Engineering 

入学要求:数学或者理工科背景

雅思:6.5(6)


雷丁大学

Financial Engineering

入学要求:有相关数学背景

雅思:6.5,需要GMAT


埃塞克斯大学

Financial Engineering and risk management

入学要求:金融、会计、经济、物理、工程、计算机背景

雅思:6.5,需要GMAT


华威大学

Financial Mathematics

入学要求:85%(211)80%(非211),要求有数学、工程、物理或者统计学背景

雅思:7(6)


约克大学

Financial Engineering

入学要求:金融、经济、工程、计算机背景,本科最后一年有学习过微分,计算经济学或者统计学课程

雅思:6.5(写作阅读不低于6,听力口语不低于6.5)


作者:孙雯(扬州办事处)


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