说说金融工程 （扬州 孙雯）

       金融工程专业，一直以平均年薪60W，被誉为“金融界的魔术师”。英国很多大学均有设置，知识深度远远领先MBA课程。

       金融工程，Financial Engineering，概念上分为广义与侠义。

       狭义的金融工程：利用先进的数学与通讯工具，在各种现有的基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L型的新型产品。

       广义的金融工程：一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，他不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等。

       光看这些概念可能摸不清到底是什么意思，但其实各个大学也都各有偏重以及自己的专业名称。例如Financial Engineering，Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance，然而无论是金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，他们的实质都是一样的，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的科目。

       这是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，所学内容包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资产预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等。

       金融工程是理工科，重点在工程二字，而非金融。

       基础类课程：偏微分方程，概率论，统计（R语言），Matlab编程。

       核心工程：随机微积分，金融衍生品，数值方法（有限差分法，蒙特卡洛方法，有限元法），统计和金融数据分析的工具。

       进阶课程：测试方向是必须的，建模方向和数据方向二选其一。建模方向：随机波动率建模，固定收益产品建模，信贷衍生品。数据方向：数据分析，数据挖掘，机器学习。其中比较常见的工具是：matlab，C语言系列，JAVA，最优化，算法的课程。

银行

       各大银行的总行正在着手简历内部风险管理模型，此项工作需要大量的技术人才。银行内部的资金部，也需要此专业的人才，他们是固定收益证券的主力，也是抵押支持债券的设计主力人才。

投行，券商

国际知名的Goldman Sachs、Citi、Morgan Stanley、JPMorgan等

国内知名的中金、兴业证券、国泰君安、中信证券

IBD、Sales&Trading、Research等

四大及咨询公司

       四大会计事务所PwC、Deloitte、KPMG、EY和战略咨询公司Mckinsey、BCG、Bain、罗兰贝格等

基金、信托、私募及风投机构

       主要从事分析师的职位，行业壁垒高，分析师发展几年后价值很高

保险公司

       只要从事精算及风控业务，属于公司的高薪职位

500强大型企业

       主要负责集团财务部分的会计核算、资本管理、成本控制、内部控制等工作。

伦敦大学学院

Engineering with Finance

入学要求：计算机或者理工科背景，没有专业背景但有工作背景也可考虑。

雅思：6.5（6）

帝国理工学院

Risk Management and Financial Engineering

入学要求：80%（211）85%（非211），要去金融或者经济学专业背景

雅思：6.5

伯明翰大学

Financial Engineering 

入学要求：数学或者理工科背景

雅思：6.5（6）

雷丁大学

Financial Engineering

入学要求：有相关数学背景

雅思：6.5，需要GMAT

埃塞克斯大学

Financial Engineering and risk management

入学要求：金融、会计、经济、物理、工程、计算机背景

雅思：6.5，需要GMAT

华威大学

Financial Mathematics

入学要求：85%（211）80%（非211），要求有数学、工程、物理或者统计学背景

雅思：7（6）

约克大学

Financial Engineering

入学要求：金融、经济、工程、计算机背景，本科最后一年有学习过微分，计算经济学或者统计学课程

雅思：6.5（写作阅读不低于6，听力口语不低于6.5）

作者：孙雯（扬州办事处）